Labouchere Trading System

Labouchres Geld-Management ist eine interessante Idee - auf der Grundlage von diesem Artikel Ich simulierte die Geld-Management auf der Grundlage eines Trading-System, das mir erlaubt, den Prozentsatz der profitablen Trades oder wie rentabel das System im Allgemeinen definiert ist. Und ich fand, dass im Vergleich zu einer festen Losgröße Labouchre gibt Ihnen bessere Ergebnisse als fixes Los aber nur, wenn das System profitabel ist Im Falle der über alle durchschnittlichen Gewinn des Systems negativ ist auch Labouchres Management ein viel schlechteres Ergebnis ein Martingal-System, wo Sie verdoppeln die letzte Losgröße, nachdem ein Verlust-Handel alle vorherigen Verluste vernichtet hat (falls Sie genug Geld weg vom Kurs haben.). Labouchre cant und nicht tun. In meinem OpenOffice-Blatt vergleiche ich Labouchre, Fixed Lots, Martingale und die Fibonnacci-MM. Ich beginne immer mit 0,10 Losen ein Gewinner macht (fix) 1 pro 1 Lot Ich berechne 10.000 Trades das Startkapital ist 10.000 Ich habe unbegrenzte Geld für MaxDD) Wenn ein Trading System 60 Gewinner (mit einer festen Menge an Gewinn) erstellt Labouchre Balance : 10,674,81 und ein MaxDD von -27,30 Fixed Lots Balance: 10,164,60 und ein MaxDD von - 2,30 Martingale Balance: 10,589,65 und ein MaxDD von -102,30 Fibonacci Balance: 10,387.42 und ein MaxDD von -31,58 Falls ein Handelssystem nur 40 Gewinner schafft (Mit einem festen Betrag von Gewinn) Labouchre Balance: 2.591.37 und ein MaxDD von -7.433,36 Fixed Lots Gleichgewicht: 9,754.60 und ein MaxDD von - 246,20 Martingale Balance: 10,376,80 und ein MaxDD von -6,553,50 Fibonacci Balance: 10,069.34 und ein MaxDD von -30.960.175.118,24 Sie Kann nur sehen, wenn ein System profitabel Labouchre wird mehr Geld für Sie hier etwa 5-mal mehr zu gewinnen, aber die MaxDD ist 10-mal höher im Vergleich zu einer fixen Losgröße. In diesem Artikel testen wir die statistischen Eigenschaften des Labouchere Money Management Systems. Es gilt als eine weniger aggressive Art von Martingale, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern werden von einem bestimmten Betrag statt. Labouchere Dieses Beispiel ist über das Labouchere-System. Hier ist eine sehr klare Erklärung, wie es funktioniert. Bitte lesen Sie es, bevor Sie durch dieses Beispiel gehen, da es wichtig ist, dass Sie die Idee bekommen, wie Wetten berechnet werden. Die Labouchere Staking-Plan ist etwas komplizierter, dass andere, so dass diese Zeit nutzen würden, um Excel-Blätter, die Sie mit MarketFeeder Pro verbinden können. Ich habe zusammen eine Excel-Tabelle, die alle Berechnungen macht. Es hat eine ordentliche und sehr einfache Schnittstelle, die Ihnen erlaubt, Ihre eigene Sequenz eingeben und beobachten, wie die Wetten platziert werden. Werfen Sie einen Blick auf den Screenshot: Die Sequenz ist die Reihe von Zahlen für den Plan verwendet. Standardmäßig ist es 1 bis 6, aber Sie können Ihre eigene Serie eingeben. Es kann jede Länge haben und bestehen aus beliebigen Zahlen, die Sie wollen. Aufmerksamkeit. Ist dies der einzige Teil der Kalkulationstabelle, die empfohlen wird, geändert werden. Bearbeiten oder löschen Sie keine anderen Zellen und sicherlich nicht ändern Sie den Code der Datei, wenn Sie sicher sind, was Sie tun. Die Zahlen in den Zellen C2 bis D6 werden von der Kalkulationstabelle verwendet, können aber auch von diesen Informationen profitieren. Beispiel: Cycle Total P / L zeigt Ihnen an, wie viele Einheiten Sie während des laufenden Zyklus gewonnen / verloren haben. Spalte F, betitelt Arbeitssequenz ist, wo die Kalkulationstabelle durch die Reihe von Zahlen geht, zeigt Ihnen tatsächlich den Prozess der Einheit Streichung. Hier ist alles, was Sie zum Einrichten dieser Trigger benötigen: 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die benutzerdefinierte Zellen-Datei herunterzuladen. Speichern Sie sie im selben Ordner wie das Programm MF Pro. Nachdem Sie MF Pro geöffnet haben, sollten Sie dies in der Registerkarte Excel Ihrer Einstellungen sehen können. 4. Richten Sie diese Einstellungen im Programm ein: In Allgemeine Optionen: Abgeklinkte Ereignisse automatisch löschen - sollte eingeschaltet sein. Mins vor dem Beginn - stellen Sie diese auf die entsprechende Zahl ein. In Excel Tab: Erstellen Sie ein neues Blatt für jeden Markt - sollte OFF, Anzeige aktuelle Wetten in Excel - sollte OFF sein. 5. Öffnen Sie die Excel-Datei, und drücken Sie im MF Pro-Fenster die Excel-Schaltfläche. Es wird Sie fragen, ob die Verbindung zum offenen Blatt erfolgen soll. Wählen Sie Ja. Nun, wie für die Trigger, gibt es nur TWO Trigger in der Datei, die wir empfehlen, zu ändern. Lassen Sie alle anderen Trigger intakt bitte Diese beiden Trigger sind beide in der ersten Trigger-Block und genannt Stake-Einheit Größe und Auswahl qualifiziert für eine Wette. Die erste definiert die Größe einer Pfahleinheit. Der tatsächliche Einsatzbetrag wird als Zelle D4 multipliziert mit der Einheitsgröße berechnet. So, wenn Sie eine Wette kleiner machen möchten, legen Sie eine Zahl kleiner als 1.0 dort. Der andere Trigger listet alle Bedingungen auf, die für eine Wette erfüllt werden müssen. Fügen Sie hier Ihre eigenen Bedingungen hinzu oder ändern Sie die vorhandenen. Unser Trigger liegt auf dem zweiten Favorit, wenn der Preis zwischen 1,02 und 5,5 liegt. Hier ist eine Beispiel-Anweisung: In der Tat ist dies gleich der folgenden Operationen: und so weiter. Die Wetten wurden in Horse Racing Place Märkte platziert. Labouchere Lay Variation Das ursprüngliche Labouchere ist ein Roulette-System, d. H. Es wird angenommen, dass die Gewinn - und Verlustquoten gleich sind. In Sport-Realität liegen Sie zu Preisen höher als 2.0, was bedeutet, dass Sie mehr verlieren und weniger gewinnen werden. Als Ergebnis, wenn ein oder mehrere Verluste in einem Labouchere-Zyklus stattfinden, werden Sie es mit Verlust statt Gewinn beenden. Um den möglichen Verlust zu kompensieren, können Sie einen modifizierten Satz von Triggern und Excel-Kalkulationstabelle verwenden. Sie addieren den Nettoverlust zum Ende der Reihe anstatt, gerade die Menge des Einsatzes hinzuzufügen. Um die Variante nutzen zu können, müssen Sie nur die Excel-Datei ersetzen. Probieren Sie es kostenlos Wir verkaufen nicht ein Schwein in einem Poke. Keine Verpflichtung ist hier Learn Learning-Videos, Trigger-Beispiele, wie tos und Unterstützung Screenshots Näherer Blick auf wichtige Features Videos Siehe MarketFeeder in Aktion. Erfahren Sie, wie es zu betreiben Trigger Der kürzeste Weg, um zu lernen, wie Sie Ihre eigenen Trigger schreiben FAQ Weve beantwortet viele Fragen, die Sie vielleicht stellen Artikel Detaillierte Erklärung einiger nützlicher Techniken Hilfe-Datei in PDF Download für Offline-Nutzung Time Machine Die einzigartige Art und Weise zu beschleunigen Up Ihre Tests Forum Benutzer online kommunizieren mit Händlern wie youMetaTrader 4 - Statistik und Analyse Statistische Überprüfung der Labouchere Money Management System Es gibt drei Arten von Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Einleitung Während ich in den Tiefen des Internets an den Wochenenden surfte, stolperte ich über ein Geldmanagementsystem, von dem ich noch nie gehört hatte. Es heißt die Labouchere oder Cancellation System (Forex Staubsauger-System mit dem Labouchere auf Russisch). Die englische Beschreibung des Systems finden Sie hier. Das System ist eine Variation von Martingale, da Sie Ihre Wette zu erhöhen, nachdem Sie verlieren und minimieren müssen, nachdem Sie gewinnen. Allerdings ist es eine weniger aggressive Version, da Wetten nicht verdoppelt werden, sondern um einen bestimmten Betrag erhöht werden. Unten sind einige Passagen, die die Systemeigenschaften beschreiben, die mich sehr faszinierten: Also, merken Sie bitte, dass die Menge der rentablen Geschäfte 33-40 Prozent übersteigen sollte, damit das System richtig arbeitet und gewinnt. Dies ist eine sehr starke Aussage. Es ist jedoch nicht klar, warum der anfängliche Prozentsatzbereich so weit von 33 bis 40 ist. Denken Sie daran, dass diese Methode als ein unehrliches Schema eines Spielhauses angesehen werden kann. Wirklich Also, kann es tatsächlich funktioniert dann Aber das Prinzip bleibt die gleiche 33 der Gewinne kompensieren 66 Verluste. Also, wenn Sie dieses Geld-Management in echten Forex-Handel anwenden möchten, benötigen Sie ein Handelssystem mit der Gewinnchance von 50 und der Gewinn-Faktor gt1. Tatsächlich besagt der genannte Artikel, dass Sie ein Handelssystem benötigen, in dem Gewinne gleich Verluste sind und die Gewinnwahrscheinlichkeit 50 (oder sogar mehr als 33) beträgt. Wenn Sie ein solches System haben, kann die Labouchere-Methode es leicht rentabel machen. Also müssen wir auch nach einem System mit einer positiven mathematischen Erwartung suchen, da es eine Möglichkeit gibt, es in positives Gebiet zu verschieben Schwierig, ein Handelssystem mit etwa 47 Gewinnen zu entwickeln. Mal sehen, wie das Labouchere-System die Einsätze variiert. Die Mindestwette wird üblicherweise als gleich 1 angenommen. Wenn wir gewinnen, bleibt die Wette gleich, während unsere Handelsbilanz leicht ansteigt. Wenn wir verlieren, erhöht sich unsere Einsatzgröße um eins bis zu 2, und wir addieren die Verlustwette auf die Linie: Wenn wir zu diesem Zeitpunkt gewinnen, sollten wir 2 zu unserer Linie hinzufügen: Dann überqueren wir diese beiden Zahlen Haben wir es geschafft, unseren Verlust zurückzugewinnen (mit anderen Worten, wir haben unser Gleichgewicht durch eine in einer Serie bestehend aus zwei Wetten erhöht). Nun, betrachten wir eine längere verlieren Serie. Lets Wetten 2. Loss: Lets Wette 3. Loss: Lets Wette 4. Loss: Lets Wetten 5. Loss: Lets Wetten 6. Loss wieder: Lets Wetten 7. Wir endlich gewinnen: So, wir kreuzen -1, -6 und 7, da unsere Gewinnwette zwei Verlierende kompensiert. Die nächste Wette ist die Summe aus dem ersten und dem letzten der in der Zeile verbleibenden Werte, d. h. sie ist wieder 7. Wenn wir gewinnen: Wir überqueren -2, -5 und 7. Unsere nächste Wette Größe ist wieder die Summe aus dem ersten und dem letzten der Werte in der Linie. Ja, es ist wieder 7 (einige Methode Anhänger empfehlen, 1 zu einer solchen Wette, so dass Sie den Mindesteinsatz anstelle von 0 im Falle eines guten Glücks erhalten). Wenn wir gewinnen: Wir kreuzen alle Zahlen in der Linie, da wir unsere Verluste zurück gewonnen haben. Wenn wir einen Verlust an einer der Zwischenstufen erhalten, wird die Verlustgröße ebenfalls in die Zeile eingegeben, und die nächste Wette ist gleich der Summe aus dem ersten und dem letzten Wert in der Zeile. Also, was sind die ersten Schlussfolgerungen Eine Serie von 6 Verlusten wird zwar durch eine Reihe von nur 3 Siegen kompensiert (allerdings sollte es eigentlich eine Reihe sein, die wir später darüber sprechen werden). Auf den ersten Blick macht es das System wirklich einfach, den Markt ohne Verluste zu verlassen. Die Wette Größe ist viel langsamer im Vergleich zu Martingale erhöht. Wenn wir eine solche Serie mit dem ursprünglichen Martingale-System verwendet hätten, müsste unsere letzte Wette das erste mal 64 mal überschreiten. Das gesamte Einzahlungslimit (die Summe der verlierenden Einsätze) in dem obigen Beispiel umfasst nur 21, während es für die ursprüngliche Martingale 63 gewesen wäre. Einfache Berechnungen zeigen, dass wir 13 Verluste in Folge verlieren sollten alle unsere Fonds zu verlieren, wenn die erste Wette 1 der Kaution und 44 Verluste in einer Zeile, wenn es 0,1 ist. Sie können schon denken: 44 Verluste in einer Reihe mit 50/50 Verhältnis. Die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein Es ist wahrscheinlicher, dass ich von einem Meteoriten getroffen werde. Diese Wahrscheinlichkeit passt zu mir ganz gut usw.). Sie können leicht finden Sie zahlreiche Studien widmet sich den Nachteilen und Gefahren des Martingale-System. In der Tat, können Sie diese Nachteile auf eigene Faust, indem Sie einfache Berechnungen mit einem Stift und ein Papier. Allerdings war ich nicht in der Lage, ähnliche Studien für das Labouchere-System zu finden. Das Wettsystem sieht sehr kompliziert aus, was die Berechnung einer resultierenden mathematischen Erwartung behindert. Aber gehen wir zurück zu unserer verlierenden Serie von Wetten. Nehmen wir an, dass unsere 6 Niederlagen in Folge nur 2 Siege statt 3 folgen würden. Dann wird unsere Zahlenreihe wie folgt aussehen: Wir setzen 7 und verlieren: Wir wetten 10 (beachten Sie, dass, während wir verlieren, die Einsatzgröße beginnt Wachsend von 3 statt 1 macht unsere Serie viel weniger sicher für unsere Anzahlung). Wir verlieren wieder: Wir müssen jetzt 13 setzen. Also, das System macht uns erhöhen unsere Einsätze um mehr als 1 im Falle von wiederholten Verlusten. Dies scheint der einzige Weg, um den Drawdown vollständig zu überwinden. Hier ist, wo unsere Einzahlung kann in wirkliche Schwierigkeiten fallen, da wir eine Reihe von Siegen brauchen, um den Drawdown zu überwinden. Die Berechnung der Erwartung auf dem Papier scheint noch zu kompliziert oder zumindest zu langweilig zu sein. Sind Sie interessiert, was dieses System in der Lage ist, wenn ja, dann lassen Sie sich in mehr Details. Einstellen der Aufgabe: Thema und Methoden Die wichtigste Frage ist, ob das Geldmanagementsystem Labouchere wirklich in der Lage ist, eine mathematische Erwartung (vor allem in den positiven Bereich) zu verlagern. Die zitierte Passage etwa 33 von Siegen, wo Gewinnverlust klingt ziemlich unrealistisch, natürlich. Aber vielleicht werden 49 oder 50 der Gewinne ausreichen und wenn nicht, vielleicht das Labouchere-System hat einige andere Vorteile Wir werden Statistiken verwenden, was bedeutet, dass wir ein MQL-Programm entwickeln müssen (es ist MQL4 in diesem Fall, da habe ich nicht Voll beherrscht MQL5 noch). Lassen Sie unser Programm durchführen Millionen von Deals und wischen Tausende von Einlagen werden wir aussehen und analysieren die Ergebnisse ohne Schaden für unsere Fonds. Wenn das Programm sich als rentabel erweist, wird es möglich sein, den Algorithmus in echten Handel umzusetzen. Das Labouchere-System wurde basierend auf der Win-Verlust-Annahme entwickelt. Es kann auch für andere Verhältnisse angepasst werden, aber das scheint nicht vernünftig. Wenn das System die mathematische Erwartung mit Gewinnverlust beeinflussen kann, dann kann es auch andere Verhältnisse beeinflussen. Und wenn es nicht geht, dann verschwenden wir einfach unsere Zeit, über eine passende Anpassung nachzudenken. Außerdem können wir uns das System mit Gewinnverlust und dem Gleichgewichtswert von 50 der Gewinnwetten viel leichter vorstellen, da wir alle mit Münzenwürfen vertraut sind. Daher rufen Sie unser Programm CoinTest. Zunächst sollten wir die wichtigsten Merkmale unseres zukünftigen Programms beschreiben: Wir sollten die Fähigkeit haben, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu ändern. Ein 50/50-Verhältnis ist nur ein spezieller Fall der Gleichgewichtsbedingung. Wir sollten eine Fähigkeit haben, ein Risikograd zu setzen. Das Labouchere-System verfügt über eine feste Wette Größe. Wenn wir unsere ursprüngliche Wette entsprechend unserer Einzahlungsgröße skalieren, geht das Wesen des Systems verloren, da unsere Einzahlung nie wieder in ihren Anfangszustand zurückkehrt, nachdem alle Werte aus der Linie gekreuzt wurden. Wir können eine Wette Größe nach dem Verlassen eines Drawdown neu berechnen, aber dies führt zu Bruchzahlen, die schwierig zu bearbeiten sind. So werden wir die beiden Variablen verwenden, um das Risiko erste Einzahlung und erste bet. It ist notwendig, um die maximale Anzahl von Deals pro Einzahlung festgelegt. Es sollte groß genug sein, damit wir herausfinden können, ob wir die Einzahlung auch bei einem sehr niedrigen Anfangsrisiko verlieren werden. Schließlich, wenn die Lagerstätte weiter wächst, kann der Prozess unendlich sein, und wir können nie wissen, das Ergebnis. Wir sollten die Fähigkeit haben, die Ergebnisse von Handelsreihen auf einer einzigen Einzahlung zu untersuchen, sowohl für das Programm-Debugging als auch für die Änderung unserer Geschäftslogik. Die Ausgabe in eine Datei passt gut zu unserem Zweck. Nachdem wir mit dem Schreiben eines Codes für einen einzigen Einzahlungsschein fertig sind, sollten wir fortfahren, Statistiken über eine Reihe von Pässen auf separaten Einlagen und (vorzugsweise) mit variierenden Parametern zu sammeln. Wie Sie verstehen, bedeutet ein Experiment fast nichts hier. Statistische Ergebnisse werden ebenfalls an die Datei gesendet. Wir brauchen nicht mehr die Geschichte der einzelnen Einlagen zu untersuchen. Unser Wettauswahlsystem kann potenziell im realen Handel verwendet werden, deshalb sollten wir es zu einer Klasse machen. Die eigentliche Eröffnung von Deals in MetaTrader ist für uns in diesem Stadium nutzlos und extrem kostspielig in Bezug auf Rechenressourcen. Wir müssen nur die Ergebnisse der zufälligen Angebote beheben, die mit einer erforderlichen Losgröße und einer gegebenen Gewinnswahrscheinlichkeit durchgeführt werden. In diesem Sinne entwickeln wir ein Skript, da diese Art von MQL-Programme ist perfekt für einen einzigen Lauf im Vergleich zu Experten-Advisor oder Indikatoren. Statistische Verifikation der Qualität des Pseudozufallszahlengenerators Die Qualität des Pseudozufallszahlengenerators (PRNG) ist für uns von größter Bedeutung, da er verwendet wird, um das Ergebnis jedes Deals (Gewinn / Verlust) zu definieren. Die Genauigkeit der langen Gewinn / Verlust-Serienverteilung ist am kritischsten. Wir werden versuchen, diese zu bewerten, ohne auf komplizierte mathematische Statistiktheorie zu verweisen. Dieser Artikel ist nicht für eine ernsthafte Untersuchung der PRNG-Qualität gedacht (sonst hätten wir 15 verschiedene Tests durchführen müssen). Wir sind am meisten an den PRNG-Eigenschaften interessiert, die die Ergebnisse des Labouchere-Systemtests beeinflussen können und keine zu komplizierten Prüfverfahren erfordern. MetaTrader verfügt über die Standard-MathRand () - PRNG-Funktion. Die PRNG-Sequenz wird durch die Funktion MathSrand () initialisiert. Schreiben Sie ein kleines Skript (RandFile), um die Standard-PRNG-Qualität zu überprüfen. Das Skript hat zwei Parameter: Anzahl der Millionen von 32-Bit-Zufallswörtern, die es generieren soll (ein 32-Bit-Wort pro 3 Aufrufe der MathRand () - Funktion mit 15 signifikanten Bits). Die Maßeinheit ist eine übliche Dezimal-Million anstelle von 2 auf die 20. Macht angehoben, da wir die Ergebnisse auch visuell untersuchen werden. Der logische Parameter CalcSeries (wenn die Verteilung der gleichen Bitserienlängen berechnet werden soll). Die Berechnung einer Bitreihenlängenverteilung ist sehr ressourcenintensiv (Erhöhung der Scriptausführungszeit zehnfach). Daher ist es als separate Option angeordnet. Das Skript erzeugt die folgenden Ergebnisse: die Berechnungszeit (angezeigt im Journal) Betrag von 1 Bit unter allen erzeugten Bits (angezeigt im Journal) RandFile. bin Datei Binärdatei mit der PRNG Operation Ergebnis RandStat. csv Datei Protokolldatei mit der Vorkommen von bestimmten Bytes RandOnesSeries. csv Datei-Log-Datei mit 1 Bit-Serie Längen RandZerosSeries. csv Datei-Log-Datei mit 0 Bit-Serie Längen. Es können 3 Testsets mit verschiedenen Längen generiert werden: 10 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 40 Millionen Byte) 100 Millionen Testwörter mit jeweils 4 Bytes (insgesamt 400 Millionen Bytes) 1 000 Millionen Testwörter à 4 Byte (4 000 Millionen Byte insgesamt). Nun können die folgenden Parameter überprüft werden: Komprimierung von Dateien mit zufälligen Daten von WinRAR mit den maximalen Komprimierungseinstellungen. Hochwertige Zufallsdaten werden nicht komprimiert. Natürlich bedeutet die Inkompressibilität von Dateien nicht unbedingt die hohe Qualität der Zufallsdaten, die sie enthalten. Aber wenn sie komprimiert sind, bedeutet das, dass die Daten statistische Regelmäßigkeit haben. Vorkommensrate bestimmter Bytewerte in zufälligen Dateien: Längen gleicher Bits. Wir erzeugen zwei Diagramme für jede Stichprobengröße: die erste zeigt die tatsächliche Menge der detektierten identischen Bitreihen einer bestimmten Länge sowie den Gleichgewichtswert der Menge der Serien dieser Länge (im logarithmischen Maßstab) die zweite zeigt die Prozentuale Abweichung der tatsächlichen Menge der detektierten identischen Bitreihen aus dem Gleichgewicht (im logarithmischen Maßstab). Die lineare Diagrammskala ist für uns nicht geeignet, da die Werte, die wir haben, extrem gestreut sind (Werte von 1 bis 4 000 000 000 oder 0,00001 bis 6 000 sind in einem einzigen Diagramm vorhanden). Außerdem ist das Diagramm, das den Gleichgewichtswert der Menge der langen Reihen in logarithmischem Maßstab darstellt, als Gerade dargestellt, während die Reihenlänge um 1 erhöht wird, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens halbiert. Also, was sind die Schlussfolgerungen Die Standard-PRNG Effizienz ist akzeptabel für unsere Aufgabe. Das Archivieren der Dateien, die die PRNG-Operationsergebnisse enthalten, führt nicht zu deren Komprimierung. Der Betrag von Null und ein Bit entspricht dem äquidistanten Wert. Die Abweichung vom Gleichgewicht (in Prozent) nimmt mit zunehmender Probengröße ab. Die Verteilung der Auftretensrate bestimmter Bytes in der PRNG-Operation schwankt innerhalb eines engen Bereichs um das Gleichgewicht. Die Auftretensratenstreuung wird verringert, wenn die Probengröße erhöht wird. Die Auftretensrate der identischen Bits reicht von dem Gleichgewicht nur ab, wenn die Reihen ziemlich lang sind (was sehr selten ist). Mit der Zunahme der Probenlänge bewegt sich der tatsächliche Auftrittsratenabweichungspunkt vom Gleichgewicht zur Erhöhung der Serienlänge und ist immer um den Wert von 100 Einschlüssen für die gesamte Sequenz herum angeordnet. Daher haben wir im Standard-PRNG keine größeren statistischen Fehler festgestellt, die auch bei den Sequenzen von etwa 3 Milliarden Generationen (3 Generationen pro 32-Bit-Wort) unsere Testergebnisse verzerren können. Schreiben der CLabouchere-Klasse für die Verwaltung der Positionsgröße Die CLabouchere-Klasse hat sich als klein genug herausgestellt. Seine Schnittstelle besteht aus nur zwei Wrapper-Funktionen für das Setzen / Empfangen von Anfangsgröße und zwei tatsächlich funktionierende Funktionen zum Einstellen eines Deal-Ergebnisses und zum Empfangen der aktuellen Positionsgröße sowie zum Zurücksetzen in den Ausgangszustand: Schreiben des Scriptes. Voruntersuchung Jetzt ist es an der Zeit, ein einfaches Skript mit hundert Zeichen zu schreiben. Die Eingabeparameter sind wie folgt: Das Skript macht eine Reihe von Aktionen, bis die Einzahlung verloren geht oder der RepeatsCount erreicht ist. Der Fall des Gewinn / Verlust-Verhältnisses 50/50 ist ein eigener Parameter. Im letzteren Fall werden ein Bits einer Pseudo-Zufallszahl als Münzenwurfergebnisse verwendet. Andernfalls wird ein Gewinn / Verlust-Grenzwert berechnet und eine Zufallszahl mit diesem verglichen. Der separate Parameter für den Fall 50/50 wurde implementiert, weil der Zyklus von PRNG ein Bits zu uns passt, obwohl wir den Auftretenszyklus der Werte, die einen Grenzwert überschreiten, nicht ausgewertet haben. Die Voreinstellung: Ablagerungsgröße 10 000 anfängliche Wette 50 (0.5 der Anfangsablagerung). Ungefähr, bei der 10. Auflage des Skripts, erhalten wir ein spektakuläres Ergebnis der Einzahlung von 46 300 auf der 2 335. Schritt. Allerdings findet der Drawdown bereits beim 2 372. Schritt statt: So sieht es in der Tabelle aus: Wie wir sehen können, fiel die Bilanz zweimal auf kritische Werte, bevor die Einzahlung endgültig ausgelöscht wurde. In einigen Fällen wurde die Lagerstätte in den ersten zehn Dutzend Geschäften zerstört, und es gab nicht einmal einen einzigen Fall, als sie die maximale Lebensdauer von 100 000 Geschäften zeigte. Während ich verschiedene Parameter ausprobiert habe, kamen mir die folgenden Änderungen in den Sinn: Es wäre sinnvoll, einen Parameter hinzuzufügen, der die Höhe der aus dem Handelskonto zurückgezogenen Fonds definiert. Wenn es uns gelingt, die Gelder, die die ursprüngliche Einlage überschreiten, zurückzuziehen, bevor sie ausgelöscht wird, dann wird unsere ursprüngliche Einzahlung einfach zu einem vorhersehbaren Verlust. So wurde der neue Parameter PocketPercent implementiert. Es definiert den Prozentsatz der erfolgreichen Trades, die wir vom Trading-Konto zurückziehen und in die Tasche legen. Mit dem Taschengeld ist verboten, nur die Gelder auf dem Handelskonto sind gefährdet. Schließlich geschieht das in der Regel im wirklichen Leben. Natürlich sollte die Anzahlung mehrmals auf einer Schleife gestartet werden (es wäre eine ziemlich banale Aufgabe, die Markteinführung Hunderte Male von Hand durchzuführen). Wir sollten auch ein paar Parameter PocketPercent und Take (die anfängliche Wette Größe), sowie die durchschnittlichen Ergebnisse (Pocket-Fonds und Einzahlungsfonds zu berechnen, da die Anzahlung wird nie auf die gesamte 0, sondern nur bis auf den Moment Wenn es unmöglich ist, den nächsten Handel durchzuführen). Wir sollten zwei Versionen des Skripts haben: Der erste führt wiederkehrende Läufe durch, ohne die Handelsdaten in eine Datei zu schreiben, während der zweite den umgekehrten Weg führt. Wiederkehrende Läufe bedeuten, dass wir den Objektcode verwenden sollten. So entwickeln wir den Betriebscode als CCoinTest-Klasse, während die Skripts so einfach wie möglich sind. Der Code für das One-Pass-Skript ist so kurz, dass ich es hier vollständig darstellen kann (alle Arbeiten, einschließlich des Schreibens der Handelsdetails in eine Datei, erfolgt durch die CCoinTest-Klasse): Nachdem wir die Tasche hinzugefügt haben, Schauen Sie ein wenig anders aus (40 des Gewinns wird im folgenden Beispiel zurückgezogen): Die purpurrote Linie (Taschenbilanz) ist sehr ähnlich dem vollkommenen Handelskontoblatt, das jeder Trader träumt. Aber in der Tat sollten wir mehr Aufmerksamkeit auf die gelbe Linie (Gesamtbilanz des Handelskontos und die Tasche), die nicht so gut aussehen. Darüber hinaus sind die folgenden Diagramme viel häufiger: Unten sind unsere Schlussfolgerungen auf dem aktuellen Stand: Das System zeigt tatsächlich das Verhalten des Autors: Drawdowns werden oft überwunden und die Einzahlung tendiert dazu, weiter zu wachsen. Manchmal endet ein solcher Versuch in völligem Versagen. Eigentlich hat das System nur zwei Optionen nach der Eingabe der Drawdown kann es entweder überwinden, oder verlieren eine ganze Anzahlung. Je länger eine Kaution lebt, desto größer ist die Höhe. Die erste Wette in diesen Beispielen ist 0,5 der ursprünglichen Einzahlung (50 von 10 000). Im ersten Beispiel wurde das Grundrisiko auf etwa 0,1 reduziert (die Einzahlung wurde um das 4,5fache erhöht, wobei die ursprüngliche Wette dieselbe bleibt). Allerdings haben diese Maßnahmen nicht die Einzahlung aus dem Versagen zu retten. Endgültige Bewertung für verschiedene Wahrscheinlichkeitswerte. Vergleich der Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Bet-Systeme Jetzt können wir auf den spannendsten Teil der Ergebnisse der vielen Experimente zu bewegen. Wir sind dabei, herauszufinden, ob die Gewinne auf erfolgreiche Einlagen die Verluste auf fehlgeschlagenen decken können. Möglicherweise erweist sich der Algorithmus als effizient, wenn die anfängliche Einsatzgröße gesenkt wird (also mehr Schutz für die Einzahlung) oder erhöht wird. Welcher Gewinnprozentsatz sollten wir von einem Handelskonto zurückziehen, wird das Labouchere-System von dem festen Zinssatz unterscheiden Alle Und was wird passieren, wenn das erste System eine positive mathematische Erwartung hat (die Münze gewinnt öfter) Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge Fragen, die wir angemessen behandeln sollten. Das Skript zum Starten von Ablagerungen in der Schleife mit variierenden Parametern besteht aus etwa 100 Zeichenfolgen. Ich werde hier nur einige Fragmente zeigen. Die Eingabeparameter: Die Arrays, die den Anfangswert und den Gewinnprozentsatz in der Tasche platzieren: Wie wir sehen können, variiert die anfängliche Einsatzgröße von 5 (0,05 der Anfangskaution) auf 3 000 (30 der Anfangskaution). Die in die Tasche gelegten Mittel variieren von 1 bis 99. Die Parameter werden mit einer Sicherheitsgrenze festgelegt, die in beiden Richtungen vernünftige Grenzen überschneidet. Somit ist der Suchraum zweidimensional. In diesem Raum werden 360 diskrete Punkte (24, 15) aufgenommen. Für jeden der Punkte, die auf dem Serienergebnis basieren, wird der durchschnittliche Gesamtbetrag (Pocket-Funds-Handelskonto-Fonds) und der durchschnittliche Betrag der Geschäfte vor dem Einlagenverlust (Ablagerungslebensdauer) berechnet. Die Menge der Ablagerungen pro Serie wird durch den Parameter Deposits eingestellt. Die zweidimensionalen Raumberechnungsergebnisse sind dreidimensional, was bedeutet, dass sie schwer durch zweidimensionale Mittel dargestellt werden können. Um dieses Problem zu lösen, können Sie einfach zweidimensionale Diagramme zeichnen, wobei die x-Achse für die Punkte-Seriennummern aus dem Suchraum steht (von 0 bis 359). Bei Bedarf werden einige bestimmte Takes - und PocketPercent-Werte separat bereitgestellt. Nach dem Erreichen von 100 Einzahlungen ergibt sich folgende durchschnittliche Bilanz: Im Folgenden ist die Einlagelebensdauer (im logarithmischen Maßstab) angegeben: Die Einlagenlebensdauer beträgt mehr als 10 000 Trades, wobei das anfängliche Risiko von 0,05 stetig sinkt 30. Der hohe PocketPercent Wert verringert auch die durchschnittliche Menge der Abkommen, bevor eine Ablagerung verloren ist. Das ist ein erwartbares Ergebnis. Wir können einige vielversprechende Punkte auf dem Diagramm auswählen, die den durchschnittlichen Inhalt der Tasche und die Balance anzeigen. Vier der Punkte liegen nahe beieinander, so dass wir hoffentlich den optimalen Bereich finden können. Nun können wir die Ergebnisse für Einlagen 1 000 berechnen und diese auf demselben Chart überlagern: Wie wir sehen können, verschwand die vermeintlich optimale Fläche unter dem Druck einer hinreichend großen Anzahl statistischer Daten. Unabhängig von irgendwelchen Parametern schwankt das Diagramm zufällig in der Nähe des anfänglichen Saldos von 10 000. Somit sind die Einlagen 100 nicht ausreichend. Alle weiteren Experimente werden mit Einlagen von 1 000 durchgeführt. Damit lassen sich die Ergebnisse der Labouchere - und Fixed-Wet-Systeme auf einem einzigen Chart darstellen: Der Einzahlungszeitplan für Labouchere und Fixed-Wet-Systeme: Das Finanzergebnis des Labouchere-Systems ist mit dem des Fixed-Wet-Systems gleich Null. Im Gegensatz zum Labouchere-System zeigt die feste Wette eine erhöhte Datenstreuung um den Mittelwert. Es scheint, dass der Wert der festen Einlagen nicht mit dem statistischen Verhalten des Festnetzes zu gut übereinstimmt. Die Einlagerungszeit ist bei Verwendung des Labouchere-Systems viel geringer (bei den meisten Parametern 10 und mehr, bei bestimmten Parametern sogar mehr als das Hundertfache). Bei einem niedrigen Risiko-Niveau können wir sehen, dass das Diagramm die durch den RepeatsCount-Parameter festgelegte Einschränkung erreicht (der Standardwert ist 100.000). Diese Ergebnisse bestätigen teilweise die populäre Meinung, dass die Systeme, die das Risiko erhöhen können, gefährlich für eine Einzahlung sind. Solche Systeme reduzieren die Lebensdauer der Einlagen, obwohl wir noch keine Gefahren für die finanziellen Ergebnisse entdeckt haben (zumindest im Durchschnitt und unter der Voraussetzung, dass ein gewisser Gewinnprozentsatz zurückgezogen wird). Ermöglicht es, einen neuen Skriptparameter einzuführen, der es uns erlaubt, ausreichende statistische Daten zur Bewertung des Verhaltens von Hochrisikobereichen zu sammeln: Wenn wir weniger als 10 Millionen Trades pro 1000 verloren gegangene Einzahlungen haben, sollten wir fortfahren. Als Ergebnis werden die Diagrammdaten weniger gestreut: Und jetzt können Sie den Betrieb der Systeme unter Verwendung der anfänglichen Systemwahrscheinlichkeiten nicht gleich 50/50 überprüfen. Die Ablagerungslebensdauer: Was können wir auf diesen Diagrammen sehen Im Falle von 49 von gewinnenden Abkommen, werden beide Systeme deutlich unrentabel. Die finanziellen Ergebnisse des Fixed-Wet-Systems sind sehr gering, was zeigt, dass der Gewinnabzug in der Tasche für das Labouchere-System besser geeignet ist als bei der Fixed-Wette im Falle einer Gewinn-Ratio unter 50. Die Mittel werden in die Tasche transferiert Nur nach Beenden eines Drawdowns. Anders als das Fixed-Wet-System ist der Labouchere in der Lage, immer wieder neue Rekorde zu setzen (solange es genug Geld gibt, um noch eine Wette zu machen) sogar mit dem Gewinnverhältnis von 49. Wenn ihre Einzahlung rapide abnimmt, Werden Händler höchstwahrscheinlich nicht 100 000 oder sogar 10 000 Geschäfte durchführen, bis sie vollständig ausgelöscht werden. Sie werden sicherlich aufhören, viel früher zu handeln. Der Fixed-Wette-Systemalgorithmus kann das nicht. Der Labouchere-Systemalgorithmus ist in dieser Hinsicht viel menschlicher, denn er verhält sich wie ein Händler, der durch neue Rekorde und den Handel gefördert wird, bis die Kaution vollständig zerstört ist. Erinnern Sie sich an den eulogischen Artikel, den ich in der Einleitung erwähnt habe. Es sagt, dass das System auch mit 33-40 der Siege funktionieren wird. Läßt die obere Grenze (40) dieses Bereichs gerade für den Spaß von ihm überprüfen: Jetzt betrachten wir die positive mathematische Erwartung des Anfangssystems (mehr als 50 von Siegen). Wir müssen die Balance Diagramme in logarithmischen Maßstab auch mit der Gewinn-Verhältnis von 51 anzeigen. Beide Systeme haben sich positiv entwickelt. Bei einem niedrigen Risiko-Niveau zeigt das Fixed-Wet-System die unbegrenzte Vitalität. Mit anderen Worten, es ist fast unmöglich, eine Einzahlung zu verlieren. Allerdings ist das Labouchere-System noch in der Lage, eine Ablagerung zu zerstören (aber nicht über die Tasche vergessen). Das Fixed-Wette-System macht 10-mal mehr Gewinn als die Labouchere mit den meisten Parametern (und manchmal sogar 17 mal mehr Gewinn mit bestimmten Parametern). Die meisten Leser mögen denken, dass das Festnetz in jeder Hinsicht dem Labouchere überlegen ist. Nicht nur es schützt eine Einlage besser, sondern bringt auch 10 mal mehr Geld Leider werden sie durch Statistiken getäuscht. Die Fixed-Wette-System stößt in die Begrenzung von 100 000 Trades pro eine Einzahlung. Wenn der RepeatsCount-Parameter 200 000 ist, hätte das System 2 mal mehr Gewinn erzielt. Aber sein gerechtes wundervolles die Leser, die durch Statistiken betrogen werden, sagen. Und sie werden wieder falsch sein. Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade (in logarithmic scale): The chart of the profit per trade in percentage of the initial bet makes the entire picture even clearer: The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade. This is fully consistent with the theory, since the win/loss rate is 51/49 here. In other words, the wins exceed the losses by 2. The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters. And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased (actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison). However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesnt it If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table: Percentage transferred to the pocket Pocket and balance average contents, Labouchere system Average amount of deals, Labouchere system Pocket and balance average contents, fixed-bet system Average amount of deals, fixed-bet system Profit per trade, Labouchere system Profit per trade, fixed-bet system Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system. We simply need to raise the bet 7 times (from 0.75 up to 5 in this case). Of course, 5 is a very high risk level. But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesnt it I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive (on the average, of course), since we put a part of our profits in the pocket. If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculations is as follows: If the win ratio is 51, the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0.75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account. The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments. A single virtual account can be virtually split into several deposits. The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached. However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data. If we split an average traders deposit into 100 parts, normal trading will be impossible. Which system is better It is hard to say. The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here. The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Lets examine the charts of both systems with 55 of wins: With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times (51 of wins) down to about 3.7 (55 of wins). This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. Conclusion No miracle happened. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.